Москва, зима 1912 года. Рассказчик — мужчина, влюблённый, страдающий, живущий ожиданием вечеров, которые он проводит с ней, женщиной без имени, таинственной и непохожей на других. Каждый вечер он приезжает в дом напротив храма Христа Спасителя, где она живёт. Они гуляют по старым улицам, ходят в театры, дорогие рестораны, музеи. Он покупает ей книги, цветы, угощает конфетами, исполняет любую её прихоть — всё, лишь бы быть рядом.
Она принимает его ухаживания, но остаётся холодной и отстранённой. Казалось, её ничего не трогает: ни роскошь, ни изящество, ни ласка. Её лицо — смуглое, с большими чёрными глазами — красиво, но непроницаемо. Он не понимает её, но не может от неё уйти. Всё в ней — тайна, и эта тайна мучает его, не даёт покоя. Он страдает от недосказанности, от невозможности приблизиться, но не уходит — его тянет, как к бездне.
Однажды, в Прощёное воскресенье, она просит его приехать раньше обычного. Они едут в Новодевичий монастырь, и по дороге она неожиданно много говорит — о вере, обрядах, монастырской жизни. Она рассуждает спокойно, будто заранее решив всё для себя. Он слушает, не понимая, думает только о том, как любит её, как хочет удержать.
На следующий вечер она приглашает его не в театр, не в ресторан, а на студенческий капустник. Это её неожиданное желание кажется ему странным: раньше она считала такие развлечения вульгарными. Но теперь она смеётся, пьёт шампанское, танцует — он впервые видит её весёлой, живой. После бала она зовёт его к себе. В ту ночь они впервые становятся по-настоящему близки.
Он счастлив, он уверен: теперь всё будет иначе. Но утром она говорит, что уезжает в Тверь, что напишет. Её голос спокоен, взгляд — всё такой же непроницаемый. Он ничего не понимает, но не смеет удерживать.
Проходит две недели. Приходит письмо. Короткое, строгое. Она уходит в монастырь. Просит не искать её и не писать. Всё сказано. Он ошеломлён. Мир рушится. Но он исполняет её волю.
Проходят два года. Под Новый год рассказчик едет тем же маршрутом, по которому они ехали в Прощёное воскресенье. Он останавливается у Марфо-Мариинской обители. Его пускают за ворота — там идёт служба, крестный ход. Во главе — княгиня, за ней девушки в белых одеждах, с зажжёнными свечами. Одна из них поднимает на него глаза — чёрные, глубокие. Он узнаёт её. Она молчит, но кажется, почувствовала его присутствие.
Он не идёт к ней. Он просто выходит обратно, в ночь, в снег, в одиночество.